（一）参赛机构要求
1具备私募基金管理资质。
2最近三年无重大行政处罚或刑事处罚，不存在故意的虚假陈述或欺瞒等诚信问题。
（二）参赛产品要求
1中国基金业协会备案的私募证券投资产品。
2按照参与方式分为实盘账户组（产品已在东莞证券落地开户参与比赛）、实盘数据组（通过托管方净值报送数据参与比赛）。
实盘账户组单只参赛产品规模要求在500万元以上;实盘数据组单只参赛产品规模要求在1000万元以上。
3参赛机构每类策略可选择最多3只产品参赛。
4其他经东莞证券审核通过可报名的情形。
根据参赛产品策略类型分为4个组别，分别是：股票多头策略组、量化多头策略组、CTA策略组、复合多策略组。
1.月度榜单、季度榜单评选规则：100%定量
-
月度榜单、季度榜单
评选规则：100%定量股票多头策略
累计收益率*50%+最大回撤*20%+夏普比率*20%+产品平均规模*10%
量化多头策略
Alpha*40%+最大回撤*20%+夏普比率*20%+月胜率（跑赢业绩基准）*10%+产品平均规模*10%
CTA策略
累计收益率*30%+最大回撤*25%+夏普比率*25%+月胜率（大于0）*10%+产品平均规模*10%
复合多策略
累计收益率*40%+最大回撤30%+夏普比率*20%+产品平均规模*10%
2.年度榜单评选规则：80%定量+20%定性
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年度
榜单80%定量
20%定性
股票多头策略
累计收益率*50%+最大回撤*20%+夏普比率*20%+产品平均规模*10%
量化多头策略
Alpha*40%+最大回撤*20%+夏普比率*20%+月胜率（跑赢业绩基准）*10%+产品平均规模*10%
CTA策略
累计收益率*30%+最大回撤*25%+夏普比率*25%+月胜率（大于0）*10%+产品平均规模*10%
复合多策略
累计收益率*40%+最大回撤30%+夏普比率*20%+产品平均规模*10%
20%定性评分包括管理人规模、实缴资本、可考业绩时间、回撤控制、投资策略理念及一致性，合规因素等进行评定。注：同一机构若多只产品入围前10名，可择优仅选择一只上榜。
1.报送周期
参赛产品的净值须是连续的，参赛产品须在每周三17:00前(遇节假日顺延至下个交易日)报送上周五净值数据，并承诺净值数据真实、准确、可查。
2.报送范围
单位净值、累计净值、产品资产净值(周频)、分红/拆分信息。
3.报送方式
a.参赛机构授权参赛产品的外包服务机构将单位净值、累计净值、产品资产净值(周频)、分红/拆分等数据报送到yjdata@hundsun.cn。
b．参赛机构登录参赛管理后台（www.isimu123.com），按净值指引要求报送。
退赛/复赛规则
1.参赛产品的业绩必须是连续的，若有参赛产品在最后一次提供净值后的20个工作日内未提供净值，则视为退赛处理。
2.参赛产品的净值在90个自然日无变动，则视为退赛处理。
3.退赛产品补全数据后，需由东莞证券进行审核，审核通过方可继续角逐比赛。
风险及免责声明
1.本次活动为实盘交易大赛，由参赛机构自行交易，自负盈亏，所有交易均须遵守相关管理规定，如因违反交易所交易规则或其他违法违规行为被暂停或限制交易的，一切不利后果由参赛方自行承担。
2.参赛机构若因产品参赛事宜与产品份额持有人发生纠纷的，与大赛主办方无关，所有纠纷及其产生的一切法律和经济责任均由参赛机构自行承担。
3.本次大赛主办方将本着公平、公正和认真态度力保证大赛的顺利进行，但对于不可抗力因素或非办方所能控制的情况所导致的风险、系统故障或网络问题对参赛者资金量及排名产生影响，主办方不承担任何责任。
4.参赛机构需自行保管好参赛账户与密码，如因参赛账户或密码被盗所导致的资产受损或大赛排名结果受影响，主办方不承担任何责任。
5.本次大赛排名仅供参考，不构成主办方对任何个人或机构的投资建议，市场有风险，投资需谨慎。相关机构亦不可将本大赛榜单用作投资推荐宣传。
6.本次大赛最终解释权归大赛主办方所有。
