东吴证券2023年“秀财杯”实盘私募大赛

（一）参赛机构要求：

须在基金业协会备案，最近三年无重大行政处罚或刑事处罚；公司不存在诚信问题，不存在故意的虚假陈述或欺瞒，不涉及较大社会影响的诉讼案件。

(二) 参赛产品要求：

必须已在基金业协会备案，管理人实际管理的私募产品。

（三）参赛组别：

东吴组：已在东吴证券或东吴期货开户交易，产品规模≥300万；

同业组：未在东吴证券或东吴期货开户交易，产品规模≥500万元；

东吴组不设参赛产品数量限制，同业组同一家机构同一策略最多3只产品报名参赛。

备注：比赛期间一旦在东吴证券（东吴期货）开户，即可从同业组转为东吴组，获取更多权益。

1本届大赛每个组别分为8个策略，分别为多头组（主观多头策略）、多头组（指数增强策略）、多头组（量化选股策略）、对冲组（市场中性策略(中高频换手率)）、对冲组（市场中性策略(中低频换手率)）、对冲组（套利策略）、CTA组、多策略组。其中，中高频换手率≥80，中低频换手率＜80。

2本次大赛评分标准分为两部分，投资量化指标评分占比80%，专业评委评分占比20%。打分规则如下：

1.月度榜单、半年度榜单评选规则：100%定量

2.年度榜单评选规则：80%定量+20%定性

定量得分
80%

业绩得分

多头组（主观多头策略）：年化收益率*70%+最大回撤*15%+夏普比率*15%

多头组（指数增强策略）：超额收益率*70%+超额最大回撤*15%+夏普比率*15%

多头组（量化选股策略）：收益率*70%+最大回撤*15%+夏普比率*15%

对冲组（市场中性策略(中高频换手率)）：年化收益率*60%+最大回撤*20%+索提诺比率*20%

对冲组（市场中性策略(中低频换手率)）：年化收益率*60%+最大回撤*20%+索提诺比率*20%

对冲组（套利策略）：年化收益率*60%+最大回撤*20%+索提诺比率*20%

CTA组：年化收益率*60%+最大回撤*20%+卡玛比率*20%

多策略组：年化收益率*60%+最大回撤*20%+卡玛比率*20%
定性得分
20%

主要是对私募机构的主体资质评价及权益对价交换的评价，由东吴证券及大赛组委会相关单位对私募机构的管理规模、业绩稳定性、综合抗风险能力、投研团队稳定性等要素进行综合评价。